Data Scientist Control Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
This position is no longer accepting applications (closed Oct 24, 2026).
Summary
Designs and validates risk models for derivatives and trading positions, ensuring accurate market valuation and regulatory compliance using Python/MatLab in a hybrid banking environment.
Fecha límite para apuntarse:
2026-08-14¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Principales responsabilidades:
Revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural para las posiciones del Balance del Banco.
Validar los resultados de valuación y medidas de sensibilidad para los Derivados calculados por los sistemas (Front Office y sistema de medición de Riesgo Estructural).
Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.
Revisión de la configuración de los Derivados en los Sistemas para su correcta valoración y medición del riesgo.
Identificar los riesgos asociados a los Nuevos Productos. Apoyar a las áreas de Riesgo de Mercado y Riesgo Contrapartida en metodologías de medición de Riesgo Mercado y Contrapartida.
Actualizar los Marcos Metodológicos del área.
Retos del puesto
La revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural.
Garantizar una correcta valuación a mercado de los Derivados operados por Global Markets (Corporate & Investment Banking). Validación de Nuevos Productos en temas de Valuación y Riesgos. .
Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:
Licenciatura en Actuaría / Matemáticas / Matemáticas Aplicadas / Física Postgrado: Recomendable.
Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python
Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos. Metodologías de Riesgo Estructural Metodologías de Riesgo Liquidez (deseable) Valuación de Derivados (deseable) Metodologías de Riesgo Mercado y Contrapartida (deseable).
Conocimiento del Mercado Financiero. Programación en algún lenguaje
Conocimientos Indispensables:
Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python
Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.
Esquema híbrido de trabajo: Esquema híbrido.
Competencias:
Pensamos en Grande
Visión Estratégica
Foco en la Ejecución
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.