Data Scientist в Департамент кредитных рисков
Posted 6
views
Summary
Data Scientist in Alatau City Bank's credit risk department (on-site in Almaty) builds models forecasting credit portfolio dynamics, problem debt and IFRS 9 provisions (PD/LGD), runs stress tests, and calculates risk premiums and COR. Core stack: SQL, Excel, Python with pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM.
Обязанности:
- Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы;
- Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD);
- Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий;
- Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода;
- Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий;
- Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;
- Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;
- Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий.
Требования:
- Высшее (экономическое, математическое, техническое, финансовое);
- Опыт работы не менее 2-х лет / не менее 2-х лет в банковской сфере;
- Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;
- Глубокие знания портфельного анализа ;
- Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков;
- Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели;
- Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD;
- Знание SQL и Excel;
- Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM.
Условия:
- Ежеквартальные премии;
- Работа в офисе (оффлайн);
- Корпоративные предложения по фитнесу;
- Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
- Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»;
- Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.