Ekspert/Ekspertka ds. ryzyka kredytowego

Dla naszego klienta, polskiego Banku funkcjonującego wiele lat na rynku, oferującego konta, kredyty, lokaty i rozwiązania mobilne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Poszukujemy Eksperta/Ekspertki ds. ryzyka kredytowego.

Twój zakres obowiązków:

• Rozwój i doskonalenie modeli ryzyka kredytowego (w szczególności model PD, LGD oraz ECL),
• Udział w analizach, obliczeniach, raportowaniu oraz testach warunków skrajnych i przeglądach nadzorczych w obszarze ryzyka kredytowego,
• Aktualizacja parametrów ryzyka oraz comiesięczne przeliczanie i analiza zmian odpisów na utratę wartości portfela kredytowego zgodnie z IFRS 9
• Wyliczanie wymogów kapitałowych oraz wskaźników ryzyka kredytowego,
• Przeprowadzanie stress testów w obszarze ryzyka kredytowego,
• Przygotowywanie raportów zarządczych dotyczących zmian w odpisach i stanu portfela kredytowego,
• Współtworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych w obszarze ryzyka kredytowego.

Wymagania pracodawcy:

• Minimum 3 lata doświadczenia w budowie modeli ryzyka kredytowego,
• Znajomość regulacji i wymogów raportowych związanych z ryzykiem kredytowym,
• Praktyczna wiedza z zakresu metod statystycznych i probabilistycznych stosowanych w modelowaniu ryzyka oraz znajomość regulacji (Basel III, IFRS 9, CRR),
• Dobra znajomość SQL, Python i/lub R i/lub SAS,
• Proaktywne podejście i samodzielność w realizacji zadań.

Pracodawca oferuje:

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Możliwość pracy hybrydowej (2 dni pracy z biura, 3 dni z domu)
• Możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
• Pakiet benefitów pozapłacowych (pakiet medyczny, karta Multisport, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe),
• Dużą autonomię działania oraz realny wpływ na rozwój działu.