風險治理副理 / 資深管理師

本職位負責監督日本及澳洲電力市場交易的風險框架，也會針對現貨、期貨及各類衍生性金融工具建立中台風控體系，並會直接與海外同仁、主管、顧問溝通或學習。將負責定義衍生性商品交易的邏輯與關鍵風險參數（如 Greeks 指標、保證金要求），確保跨國電力資產與避險工具（Hedging Tools）在日、澳市場的運作符合公司整體的風險胃納。

【主要職責】
1. 衍生性商品交易風控 (Derivatives Risk Management)
•建立能源衍生性商品（如電力期貨、價差合約 CFD、期權）的風控架構與估值模型。
•監控衍生性工具的希臘字母（Greeks）風險指標（如 Delta, Gamma, Vega）與動態保證金（Margin）水準。
•審核套期保值（Hedging）策略的有效性，並評估基差風險（Basis Risk）對投資組合損益的影響。

2. 風險體系建立與治理 (Governance & Framework)
•針對日本長效脫碳拍賣、澳洲 NEM 市場規則，制定並更新交易授權（Delegation of Authority）與風險管控政策。
•確保衍生性商品交易流程符合跨國交易所（如 TOCOM, EEX）與澳洲 ASIC/AEMO 之合規要求。
•設定並監控部位限額（Open Interest/Position Limits）、停損點及交易對手信用風險。

3. 中台分析與監測 (Middle Office Monitoring)
•定義風險估算邏輯（如 VaR, CVaR, EaR），並產出整合衍生性商品與現貨部位的綜合風險報告。
•獨立進行交易損益（P&L）歸因分析，驗證交易策略是否符合既定之財務建模與精算框架。
•針對能源市場極端波動執行壓力測試（Stress Testing），評估對公司流動性與資本儲備的衝擊。

4. 跨國市場參與策略優化
•監督日本市場容量市場、調整力市場（Balancing Market）及相關電力期貨的避險與履約風險。
•針對澳洲 NEM 市場 5 分鐘結算機制、虛擬電廠（VPP）與儲能系統的衍生性避險工具進行風險治理。
•與 IT 部門協作開發自動化監控系統，實現現貨與衍生部位風險數據的實時整合。