IRB Kreditrisiko‑Modellierer (PD / LGD / CCF) (m/w/d)
Summary
Develop, calibrate, and document Internal Ratings Based Approach (IRB) credit-risk models (PD, LGD, CCF) for Volkswagen Financial Services, ensuring regulatory compliance and approval under CRR/EBA/EZB/BaFin rules.
Herausforderungen meistert man am besten in einem stimmigen Umfeld. Mit einem zukunftsweisenden Arbeitgeber, der seine Mitarbeitenden individuell unterstützt und ihnen auf Augenhöhe begegnet. In 18 Märkten ist die Volkswagen Financial Services Europas führender Anbieter von automobilen Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Wir sind der Schlüssel zur Mobilität. Entdecke jetzt die vielfältigen Möglichkeiten bei uns.
Kurzbeschreibung der Rolle
Über das Projekt IRB
Mit dem IRB-Projekt bereitet Volkswagen Financial Services die Einführung des Internal Ratings Based Approach (IRBA) vor und steuert den gesamten aufsichtsrechtlichen Antrags‑ und Genehmigungsprozess gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden.
Ein zentraler Bestandteil ist das Teilprojekt Modellentwicklung & Methodik. Hier werden die IRB‑Modelle (PD, LGD, CCF) konzipiert, weiterentwickelt, dokumentiert und für die aufsichtsrechtliche Genehmigung vorbereitet. Ziel ist es, robuste, nachvollziehbare und aufsichtlich akzeptierte Risikomodelle bereitzustellen, die im operativen Kreditgeschäft wirksam eingesetzt werden.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Kreditrisiko‑Modellierer mit fundierter Erfahrung in der Entwicklung und Dokumentation von IRB‑Modellen, der die fachliche Ausgestaltung der Modelle verantwortet und die aufsichtliche Genehmigungsfähigkeit sicherstellt.
Deine Tätigkeiten:
Im Projekt IRB ist das Daily Business eines IRB‑Modellierers klar auf methodische Qualität, regulatorische Konformität und Genehmigungsfähigkeit der IRB‑Modelle ausgerichtet.
- Fachliche Entwicklung, Weiterentwicklung und Kalibrierung von IRB‑Modellen (PD, LGD, CCF) unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen
- Analyse von Daten, Modellannahmen und Risikotreibern sowie Ableitung fachlich belastbarer Modellentscheidungen
- Erstellung und Pflege der aufsichtsrechtlich relevanten Modelldokumentation (z. B. Methodikpapiere, Annahmen, Limitationen, Use‑Test‑Darstellung)
- Übersetzung regulatorischer Anforderungen (CRR, EBA‑Guidelines, EZB‑Leitfäden, BaFin‑Erwartungen) in konkrete Modell‑ und Dokumentationsanforderungen
- Enge Zusammenarbeit mit Validierung, Governance, Daten, IT und Kreditprozessen, insbesondere zur Sicherstellung von Konsistenz und Use Test
- Unterstützung bei Reviews, Prüfungen und Aufsichtsgesprächen, inkl. fachlicher Argumentation und Beantwortung von Rückfragen
- Identifikation und Bearbeitung von Findings und Maßnahmen aus Validierung, Audits oder Supervisory Reviews
Kurz gesagt:
Der:Die IRB‑Modellierer:in stellt sicher, dass IRB‑Modelle fachlich fundiert, regulatorisch konform, nachvollziehbar dokumentiert und genehmigungsfähig sind – und im Kreditgeschäft wirksam eingesetzt werden können.
Das bringst du mit:
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Mathematik, Physik oder einer vergleichbaren Studienrichtung.
- Mehrjährige Erfahrung in der Modellierung von Kreditrisiken (PD, LGD, CCF), idealerweise im IRBA‑Umfeld
- gute Kenntnisse in der Nutzung der Software SAS (Viya)
- Sehr gutes Verständnis der regulatorischen Anforderungen an IRB‑Modelle (CRR, EBA‑Guidelines, EZB/SSM‑Erwartungen, BaFin)
- Erfahrung in der Erstellung aufsichtsrechtlicher Modelldokumentation und im Umgang mit Validierung und Prüfungen
- Starkes analytisches Denkvermögen sowie strukturierte, nachvollziehbare Arbeitsweise
- Fähigkeit, komplexe methodische Sachverhalte verständlich zu erklären – auch gegenüber nicht‑technischen Stakeholdern
- Erfahrung in der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams (Modellierung, Validierung, Prozesse, Governance, IT)
- Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse für die Arbeit in nationalen und internationalen Projekten
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Der Einsatz erfolgt bei der Volkswagen Financial Services AG.
Ihre Vorteile
• Attraktive Vergütung
• 35-Stunden-Woche und 30+2* Urlaubstage
• Flexible Arbeitszeitgestaltung
• Mobiles Arbeiten nach Absprache
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Gesundheitsangebote
• Entdecke mehr Benefits hier
*24.12. und 31.12.
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