Quant Developer SAS / Python - Risque de crédit - F/H

Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un Quant Developer SAS / Python. Vous rejoignez une équipe de méthodologie et de modélisation du risque de crédit, au cœur d'un programme de sortie de SAS au profit de Python. Votre rôle : faire migrer des processus de modélisation existants, en garantissant des résultats identiques.

Vos missions :
- Analyser des programmes et macros SAS existants et comprendre la logique méthodologique qui les sous-tend.
- Redévelopper et repenser ces traitements en Python, avec un code quantitatif de qualité production.
- Mettre en place un cadre de double run SAS / Python pour comparer les résultats.
- Analyser et expliquer les écarts entre les deux environnements.
- Documenter la migration et les preuves de validation.
- Accompagner le retrait progressif des composants SAS migrés.
- Former les membres de l'équipe aux bonnes pratiques Python.

Vous travaillez avec un management international : l'anglais est utilisé au quotidien.

Ref : O-JUCUY

Profil recherché

Vous avez un diplôme de niveau BAC+5 (ingénieur, université, école de commerce avec dominante quantitative) et 5 à 10 ans d'expérience. Vous maîtrisez SAS (programmes complexes, macros) et Python avancé (pandas, NumPy, tests avec pytest). Vous connaissez la modélisation du risque de crédit et savez réconcilier des résultats, faire de la non-régression et de la validation numérique. Git, CI/CD, packaging Python et Dataiku sont un plus. Français et anglais courants. Vous êtes rigoureux, pédagogue et à l'aise pour expliquer des écarts techniques.