Quantitative Analyst (Риски)
Summary
Build pricing and risk models for financial instruments using ML and generative AI techniques like diffusion models, VAE, LLM, and reinforcement learning.
В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML).* заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
* развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
* сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.* образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.
* понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
* программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
* базовые знание ML/DL
* классические методы ML, Deep Learning
* современные генеративные модели / RL-алгоритмы
* архитектуры и принципы LLM.
Будет плюсом:
* наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.
* окончание курсов ШАД, Vega или аналогов
* опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
* формат работы: гибрид
* ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
* корпоративный спортзал и зоны отдыха
* более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
* расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
* бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.