St. specjalista(-ka) ds. modeli ALM i ryzyka rynkowego
This position is no longer accepting applications(closed Aug 4, 2026).
lokalizacja i tryb pracy: pracujemy hybrydowo - 2 raz w tyg. spotykamy się w biurze w Warszawie, ul. Prosta 18
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar pracy: pełny etat
zespół / dział: Departament Zarządzania Ryzykiem Bilansu
przełożona: Agnieszka Sieczyńska
rekruterka: Paulina Kieliszek
Szukamy ‘quanta’, który dołączy do zespołu modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod ilościowych, w tym opartych o ML, w praktyce, w czasach podwyższonej niepewności makroekonomicznej. Wyniki naszych analiz mają bezpośrednie przełożenie na strategiczne decyzje banku. Łączymy wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, matematyki oraz informatyki, aby zadbać o bezpieczny i rentowny bilans banku. Jesteśmy zgranym zespołem. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania.
w tej roli będziesz
odpowiadać za:
- tworzenie, rozwój i bieżące utrzymanie modeli ryzyka płynności, rynkowego i stopy procentowej, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu, modele behawioralne oraz modele z obszaru ryzyka rynkowego i produktów opartych o stałą stopę procentową.
- cykliczną kalkulację parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
- przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
- współpracę z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych, roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
- rozwój i optymalizację narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.
zaaplikuj, jeśli:
zaaplikuj, jeśli:
- masz wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, Data Science, ekonometria, fizyka,
- masz umiejętności modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego i/lub znajomość technik Data Science,
- masz doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem stopy procentowej lub ryzykiem płynności,
- znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych,
- znasz metody i modeli stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, dEVE, dNII
- znasz narzędzia używane w analizie statystycznej i programowaniu: SAS, Python, R,
- znasz j. angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację,
- jesteś otwarty(-a) na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
- masz silną motywację i cechuje Cię samodzielność w działaniu.
Mile widziana:
- wiedza z zakresu inżynierii finansowej, ekonometrii znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych (mile widziana).
Twój rozwój:
- Zapewniamy szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
- Dbamy o zdrowie i kondycję psychofizyczną pracowników - w ramach programów „Z energią po zdrowie” oraz „Jesień profilaktyki i wsparcia onkologicznego” zapewniamy dostęp do webinarów, warsztatów, konsultacji z ekspertami oraz konsultacji psychologicznych
- Wspieramy rodziców powracających po urlopach rodzicielskich: w programie „Witaj Mamo, Witaj Tato” wspieramy pracowników po powrocie do pracy, ułatwiamy ponowną adaptację i pomagamy w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
- Dajemy możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
- Zapewniamy wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa