Старший экономист управления рисков

Обязанности:
составление отчетности по процентному риску, в частности ф. 0409127 "Сведения о риске процентной ставки" по банку и банковской группе, отправка отчетности в Банк России. участие в разработке внутренних нормативных документов по оценке процентного риска. работа в области ВПОДК в части процентного риска, подготовка ежемесячных отчетов по процентному риску. подготовка стресс-тестирования процентного риска. проведение аналитической оценки портфелей однородных ссуд в целях МСФО 9, в частности оценки вероятностей дефолта и построение матриц вероятностей перехода по стадиям обесценения.

Требования:
понимание основ оценки процентного риска, в частности: какие существуют виды процентного риска, принципы оценки и управления риском, как определяются требования к капиталу для покрытия риска, инструменты хеджирования риска, нормативные документы Банка России, регламентирующие оценку процентного риска. знание основных понятий МСФО-9. понимание основ, как функционирует денежный рынок, существующих инструментов денежного рынка, денежно-кредитной политики Банка России. хорошее знание MS Excel. знание основ финансовой математики. умение составлять текстовые и графические отчеты.