中低频衍生品量化研究员

工作职责

- 对数据进行科学统计与分析，发掘金融市场运行的客观规律，形成投资策略并验证交易策略，具体涉及交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等；

- 对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议；

- 参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作。

任职要求

- 精通 Python/Matlab/C++/ C# 中至少一门工作语言，有异步编程经验者优先；

- 国内外顶级大学硕士以上学历，数学/计算机等相关学科功底扎实，专业成绩优异，本科为计算机专业、博士学历或有相关专业各级比赛金牌者优先；

- 善于解决开放式问题，有系统的定量研究经验（不限定金融行业，科研及非金融行业内的定量研究经验均可），理工科专业有一区期刊论文者优先；

- 具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、沟通和团队合作能力及和敬业精神；

- 资深研究员应在期货、期权、可转债等某一个衍生品领域有2-5年系统的中低频研究经验。