Analyse des Données Modèle Interne (Vie) Stagiaire

La Direction Actuariat Groupe est composée de trois pôles : Provisionnement Vie, Provisionnement Non-Vie et Analyse de Modèle.

Le pôle Analyse de Modèle a pour mission principale la validation indépendante du modèle interne de SCOR utilisé pour le calcul du SCR du Groupe et des entités européennes, le développement de la gestion du risque de modèles à SCOR incluant la validation de ces modèles. Il a également pour mission d’assurer une veille actuarielle et réglementaire continue, de mener des études permettant l’implémentation dans le Groupe des nouvelles méthodologies ou normes réglementaires, de mettre en œuvre des méthodes et procédures normalisées d’évaluation et gestion des risques pour l’ensemble du Groupe.

Responsibilities:

Sous la supervision des responsables de l’équipe Analyse de Modèles, la stagiaire aura pour mission de contribuer au développement d’une méthodologie d’analyse des données relatives aux risques biométriques Vie, en travaillant sur une base de données alimentant le modèle interne. Les principales responsabilités incluent :

• Participer à la revue et à la validation des données utilisées par le modèle interne - risques biométriques Vie.
• Revoir et décrire le niveau de qualité des données des différentes bases Vie, y compris la base de
  données utilisée pour le modèle interne (RDWH, Foundry).
• Sur la base de la revue de la base de données Vie du modèle interne, analyser la complétude des
  données en identifiant les points dépourvus de sensibilités, en investiguer et documenter les causes, et le cas échéant mesurer l’impact de ces sensibilités manquantes sur le SCR.
• Identifier les segments ou points de données pour lesquels des effets compensatoires inattendus
  sont observés et mesurer l’impact sur le SCR du retrait de ces effets compensatoires.
• Analyser la granularité des projections (géographie, lignes de métier, maturité) et la comparer aux
  volumes du profil de risque de SCOR à la maille la plus fine, afin d’identifier les axes d’amélioration
  de la granularité au regard de l’évolution du profil de risque et de la disponibilité des données.
• Documenter les tests réalisés et participer à la rédaction du rapport de validation.
• Développer et automatiser le reporting relatif à la base de données du modèle interne Vie afin de
  permettre une mise à jour régulière des analyses précédentes (qualité des données, sensibilités
  manquantes, effets compensatoires et adéquation de la granularité de modélisation).

Qualifications:

• 2ème année (équivalent M1) d’une école d’actuariat ou d’une école d’ingénieur avec une spécialisation en mathématiques financières ou en statistiques/probabilités.
• Compétences en termes d’organisation, communication, esprit critique et rigueur scientifique.
• Capacité d’adaptation, flexibilité et engagement.
• Bonne connaissance de R et Python.
• Bon niveau d’anglais à l’écrit comme à l’oral