Руководитель проекта по кредитному риску контрагента
Summary
Lead the counterparty credit risk project at Moscow Credit Bank (МКБ): run limit discipline for trading/treasury operations, quantify risk with PFE models, draft internal risk regulations, and drive rollout of a new vendor credit-risk module including business requirements for limit-utilization calculations. Core tools: SQL, Python.
Обязанности:
-
Организация работы по направлению кредитного риска контрагента:
- лимитная дисциплина по торговым и казначейским операциям на финансовых рынках, включая процедуры эскалации при выявлении нарушений
- количественная оценка показателей риска по внутренним методикам Банка (PFE-модели) и в соответствии с регуляторными стандартами
- взаимодействие с внутренними и внешними контрагентами в части управления кредитным риском контрагента
-
Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления кредитным риском контрагента:
- методология оценки кредитного риска контрагента
- положения и порядки, регламентирующие порядок проведения операций на финансовых рынках в части лимитирования торговых и казначейских операций
-
Внедрение нового модуля оценки кредитного риска контрагента:
- обеспечение взаимодействия с вендором в части исполнения требований Банка к системе
- участие в рабочей группе по проекту
- постановка бизнес-требований по алгоритмам расчетов утилизации лимитов на контрагента
Требования:
-
Высшее образование в области экономики, финансов, математики (МГУ, ВШЭ, РЭШ, ФУ), сертификат FRM является преимуществом
-
Наличие опыта работы по направлению кредитного риска контрагента от 3 лет
-
Глубокое понимание банковских процессов, связанных с операциями на финансовых рынках
-
Хорошая математическая подготовка, понимание моделей оценки кредитного риска контрагента (построения PFE-профиля риска)
-
Опыт программирования (SQL, Python)
-
Желателен опыт работы с ПО «Систематика»
- Желательно наличие руководящего опыта