Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia zarządzania bilansem

lokalizacja i tryb pracy: Warszawa, ul Prosta 18, tryb hybrydowy (3 dni pracy w biurze, 2 dni pracy HO)

forma zatrudnienia / wymiar pracy: pełny etat

Zespół:

Jesteśmy pierwszą linią obrony w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB), bilansem oraz kapitałem. W naszym zespole odpowiadamy również za utrzymanie i rozwój systemu ALM, który wspiera zarządzanie pozycją ryzyka IRRBB oraz proces cen transferowych (FTP).

w tej roli będziesz
odpowiadać za:

• rozwój i utrzymanie systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz proces cen transferowych (FTP),
• rozwój funkcjonalności systemu wspierających zarządzanie profilem ryzyka IRRBB, w tym przygotowywanie symulacji oraz domykanie pozycji przy zadanych warunkach brzegowych, a także planowanie architektury i programowanie w języku Java,
• rozwój rozwiązań wspierających proces zarządzania bilansem i FTP,
• projektowanie i przygotowywanie raportów BI wspierających zarządzanie IRRBB oraz bilansem.

zaaplikuj, jeśli:

• masz minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
• posiadasz wykształcenie wyższe w dziedzinie matematyki, finansów, informatyki lub na kierunku pokrewnym,
• masz doświadczenie w modelowaniu ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, w tym w obszarach takich jak NMD, dynamika stóp procentowych, krzywe stóp procentowych czy stochastyczne modele stóp procentowych,
• znasz metody wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej,
• znasz miary ryzyka stopy procentowej, takie jak BPV, NII, EVE i VaR, oraz rozumiesz źródła tego ryzyka,
• znasz język Java lub inny obiektowy język programowania,
• masz doświadczenie w pracy z bazami danych, sprawnie pozyskujesz dane i potrafisz pracować z dużymi zbiorami danych; mile widziana jest znajomość narzędzi takich jak Python lub SAS,
• masz silne zdolności analityczne, pozwalające efektywnie analizować duże zbiory danych i wyciągać trafne wnioski,
• potrafisz twórczo myśleć i innowacyjnie podchodzić do rozwiązywania problemów,
• komunikujesz się jasno, dobrze współpracujesz w zespole i jednocześnie potrafisz samodzielnie realizować zadania,
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie.

Dodatkowo docenimy, jeśli:

• posiadasz certyfikat FRM, PRM, CFA lub CQF,
• znasz zagadnienia związane z cenami transferowymi (FTP),
• masz doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanych technik statystycznych, takich jak metoda Monte Carlo, metody numeryczne czy stochastyczne modele stóp procentowych,
• masz wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego i metod ekonometrycznych,
• znasz zasady cen transferowych w zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka płynności,
• znasz system OneSumX for Risk Management lub QRM.